VCL アプリケーションのプロジェクト ファイル（.dpr）にある MainFormOnTaskBar プロパティを False に変更してください。
Delphi 2007 以降、新規作成のアプリケーションでは MainFormOnTaskBar プロパティのデフォルトは True です。

Application.MainFormOnTaskbar := True;
  ↓
Application.MainFormOnTaskbar := False;

※動作の確認は、統合環境メニューの「実行」または EXE の実行で表示させたプレビュー画面で行なってください。